窗口聚合平均真实波动范围

平均真实波动范围（Average True Range）简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。

真实范围是以下各项中的最大值：

• 最近一个周期的最高价减去最近一个周期的最低价。
• 最近一个周期的最高价减去前一收盘价的绝对值。
• 最近一个周期的最低价减去前一收盘价的绝对值 在时间 t 时刻的平均真实波动幅度（ATR）由以下公式表示。

第一个 ATR 值是用算术平均值公式表示的：

SmartEDB 运行时使用以下迭代公式计算 ATR：

    ATR[i] = ATR[i-1] * (n-1)

其中：

    n = min( i+1, window_size )

例如，将 ATR 计算应用于以下输入值序列：

    {335, 808, 45, 402, 732, 48, 805, 450, 385, 420, 367, 69}

间隔参数为 7 时，会产生以下结果序列：

    {335, 571.5, 396, 397.5, 464.4, 395,
    453.571429, 453.061224, 443.338192, 440.004165, 429.574999, 378.064284}

请注意，对于此 7 个值的区间，应忽略前 6 个值（如上突出显示）

请参阅窗口与网格聚合页面中的注释。